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Eretto nel 1586 e restaurato nel 1920, il Santuario custodisce all'interno, oltre ad un artistico altare maggiore, la statua lignea del Santo Patrono di Baiano, S. Stefano Protomartire, che risale al 1750.
L'edificio religioso è il terminale del "Maio", o più estensivamente, "Festa del Maio sparato e del forcarone", una celebrazione di presumibili origine pagane che si tiene il 26 dicembre. All'alba di tale giorno, i Baianesi tagliano un grosso albero di castagno, che viene benedetto e trasportato in paese per essere collocato in un fosso scavato innanzi alla Chiesa di S. Stefano, dove viene bruciato davanti ai convenuti.